NEW Std Deviation Là Gì ? Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn

Hello quý khách. Ngày hôm nay, Chungcubohemiaresidence xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Std Deviation Là Gì ? Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn với bài chia sẽ Std Deviation Là Gì ? Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn Công ThứC Tính Độ Lệch Chuẩn

Đa số nguồn đều được lấy thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Độ lệch chuẩn là một công cụ thống kê đo lường mức độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai.

Độ lệch chuẩn

Ý tưởng

Độ lệch chuẩn trong tiếng anh là Độ lệch chuẩn.

Bạn đang xem: Độ lệch std là gì?

Bạn đang xem: Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn là một phép đo thống kê và tài chính được áp dụng cho tỷ suất lợi nhuận hàng năm của một khoản đầu tư, để làm sáng tỏ những biến động lịch sử của khoản đầu tư đó.

Độ lệch chuẩn của cổ phiếu càng lớn hoặc phương sai giữa giá cổ phiếu và giá trung bình càng lớn, thì phạm vi giá của cổ phiếu càng rộng. Ví dụ, một cổ phiếu biến động có độ lệch chuẩn cao, trong khi độ lệch chuẩn của một cổ phiếu blue-chip ổn định thường khá thấp.

Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc hai của. phương sai,được tính bằng cách xác định sự khác biệt giữa mỗi điểm dữ liệu từ giá trị trung bình. Nếu một điểm dữ liệu khác xa giá trị trung bình, điểm đó có độ lệch lớn trong tập dữ liệu, dữ liệu càng trải rộng thì độ lệch chuẩn càng cao.

Công thức tính độ lệch chuẩn

*

Hình minh họa. Nguồn: Wix.com

Bên trong:

xi là giá trị của điểm i trong tập dữ liệu

NS là giá trị của tập dữ liệu

n là tổng số quan sát trong tập dữ liệu

Giá trị x trung bình được tính bằng cách tổng tất cả các quan sát và chia cho số lượng quan sát.

Phương sai cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng cách lấy giá trị trung bình trừ đi giá trị của quan sát. Kết quả sau đó được bình phương và chia cho số lần quan sát trừ đi một.

Căn bậc hai của phương sai để tìm độ lệch chuẩn.

Sử dụng độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một công cụ đặc biệt hữu ích trong việc phát triển chiến lược đầu tư hoặc trong giao dịch vì nó đo lường sự biến động của thị trường và chứng khoán, cuối cùng là dự đoán hiệu suất đầu tư.

Ví dụ: các nhà đầu tư nên xem xét rằng các quỹ tăng trưởng tích cực thường có độ lệch chuẩn cao hơn so với chỉ số chứng khoán, bởi vì các nhà quản lý danh mục đầu tư của họ đặt cược rủi ro lớn hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình.

Độ lệch chuẩn Thấp hơn chưa chắc đã tốt hơn nhưng tất cả phụ thuộc vào khoản đầu tư mà nhà đầu tư có và họ có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không. Khi có sự biến động trong danh mục đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét khả năng chịu đựng của cá nhân đối với sự biến động này và mục tiêu đầu tư tổng thể của họ.

Xem thêm: Mách bạn cách che bụng bầu 5 tháng

Độ lệch chuẩn là một trong những thước đo rủi ro cơ bản chính được các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư và cố vấn tài chính sử dụng. Mức chênh lệch lớn chỉ ra rằng lợi tức của quỹ đang đi chệch hướng đáng kể so với lợi tức dự kiến. Do tính chất dễ hiểu, công cụ thống kê này thường được sử dụng để báo cáo cho khách hàng và nhà đầu tư.

Độ lệch chuẩn so với Phương sai

Phương sai được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của các quan sát trừ đi giá trị trung bình, sau đó bình phương từng kết quả này, và cuối cùng lấy giá trị trung bình của các kết quả này. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.

Phương sai giúp xác định mức độ lan truyền của một quan sát khi so sánh với giá trị trung bình. Phương sai lớn cho thấy rằng có nhiều sự thay đổi hơn trong các giá trị của tập dữ liệu và có thể có khoảng cách lớn hơn giữa các giá trị của các quan sát. Nếu tất cả các quan sát gần nhau, phương sai sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, khái niệm này khó hiểu hơn nhiều so với độ lệch chuẩn, vì phương sai biểu thị một kết quả bình phương.

Độ lệch chuẩn thường dễ hình dung và dễ áp ​​dụng hơn. Độ lệch chuẩn được thể hiện bằng các đơn vị đo lường giống như dữ liệu, sử dụng độ lệch chuẩn, các nhà thống kê có thể xác định liệu dữ liệu phân phối bình thường hoặc có các mối quan hệ toán học khác.

Nếu dữ liệu có phân phối chuẩn, thì 68% các quan sát sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình. Phương sai do bình phương lên làm cho nhiều điểm dữ liệu nằm ngoài độ lệch chuẩn hoặc giá trị ngoại lệ. Phương sai nhỏ hơn dẫn đến nhiều dữ liệu gần với giá trị trung bình hơn.

Hạn chế lớn nhất của việc sử dụng độ lệch chuẩn là nó có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai và âm. Độ lệch chuẩn giả định một phân phối chuẩn và coi tất cả sự không chắc chắn là rủi ro, ngay cả khi nó có lợi cho nhà đầu tư, chẳng hạn khi lợi nhuận trên mức trung bình.

Ví dụ về độ lệch chuẩn

Giả sử chúng ta có các quan sát 5, 7, 3 và 7, tổng cộng là 22. Sau đó, bạn sẽ chia 22 cho số quan sát, trong trường hợp này là 4 để được 5,5. Ta có giá trị trung bình: x̄ = 5,5 và N = 4.

Phương sai được xác định bằng cách lấy giá trị trung bình trừ đi mỗi quan sát, chúng ta nhận được -0,5, 1,5, -2,5 và 1,5, tương ứng. Mỗi giá trị này sau đó được bình phương, bằng 0,25, 2,25, 6,25 và 2,25. Việc cộng các ô vuông sau đó được chia cho giá trị của N trừ đi 1, giá trị này bằng 3, dẫn đến phương sai xấp xỉ 3,67.

Căn bậc hai của phương sai có độ lệch chuẩn là khoảng 1.915.

Xem thêm: Cách Làm Cơm Trộn Kim Chi Hàn Quốc Thơm Ngon Và Bổ Dưỡng, Cách Làm Cơm Trộn Hàn Quốc Ngon Như Ngoài Hàng

Trừ đi mức trung bình của lợi nhuận hàng năm 21,2%, -21,2%, -6,5%, 29,6% và -23,3%. Tất cả các giá trị này sau đó được bình phương thành 449,4, 449,4, 42,3, 876,2 và 542,9. Phương sai là 590,1, sau đó các giá trị bình phương được cộng lại với nhau và chia cho 4 (N – 1). Căn bậc hai của phương sai được lấy để có độ lệch chuẩn là 24,3%.

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment