NEW Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly Trong Quản Lý Vốn, Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

Hello quý khách. Today, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly Trong Quản Lý Vốn, Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly qua bài viết Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly Trong Quản Lý Vốn, Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

Phần lớn nguồn đều được cập nhật ý tưởng từ các nguồn trang web đầu ngành khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này trong phòng riêng tư để có hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Các nhà đầu tư thường nghe nói về tầm quan trọng của đa dạng hóa và họ nên đầu tư bao nhiêu vào lĩnh vực tài chính. Một trong những phương pháp tốt nhất để quản lý vốn là Công thức của Kelly, một trong nhiều kỹ thuật phân bổ có thể được sử dụng để quản lý tiền một cách hiệu quả. Hệ thống này còn được gọi là tiêu chí, chiến lược Kelly, hoặc đặt cược Kelly.

Bạn đang xem: Phương pháp quản lý vốn kelly

Bài viết hôm nay, sẽ chỉ ra cách thức hoạt động của hệ thống này và hướng dẫn các nhà đầu tư cách sử dụng công thức Kelly để giúp phân bổ tài sản và quản lý tiền bạc.

Lịch sử của Công thức Kelly

*

Lịch sử hình thành công thức Kelly

John Kelly, người từng làm việc cho AT&T Bell Labs, ban đầu đã phát triển công thức Kelly để hỗ trợ AT&T giải quyết các vấn đề về nhiễu sóng điện thoại đường dài. Ngay sau đó, phương pháp này được xuất bản với tên gọi “Một cách diễn giải mới về tỷ lệ thông tin” vào năm 1956.

Tuy nhiên, cộng đồng cờ bạc đã biết đến nó và nhận ra tiềm năng của nó, như một hệ thống cá cược cuối cùng trong môn đua ngựa. Nó cho phép người chơi cờ bạc tối đa hóa quy mô tài khoản ngân hàng của họ trong thời gian dài. Ngày nay, nhiều người sử dụng nó như một hệ thống quản lý tiền chung để đánh bạc cũng như đầu tư.

Công thức tính kelly là gì?

Vậy sữa công thức kelly là gì? Có hai thành phần cơ bản trong công thức Kelly. Đầu tiên là xác suất chiến thắng hoặc xác suất mà bất kỳ giao dịch nhất định nào sẽ trả về số tiền dương. Thứ hai là tỷ lệ thắng / thua. Tỷ lệ này là tổng số lượng giao dịch tích cực chia cho tổng khối lượng giao dịch tiêu cực.

Hai yếu tố này sau đó được đưa vào phương trình Kelly là:

*

Công thức Kelly trong tài chính

Bên trong:

K% = Tỷ lệ cược Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư để đặt cược b = Tỷ lệ cược thập phân luôn là 1p = Xác suất thắngq = Xác suất thua, là 1 – p

Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Người chơi bạc có thể sử dụng tiêu chí Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cược của họ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định số lượng danh mục đầu tư của họ trong khi phân bổ cho mỗi khoản đầu tư.

Làm thế nào để sử dụng công thức Kelly?

Nhà đầu tư có thể sử dụng Công thức Kelly trong Forex bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

Truy cập 50 đến 60 giao dịch gần đây nhất của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉ cần hỏi người môi giới của bạn hoặc bằng cách kiểm tra các bản khai thuế gần đây nhất, nếu bạn đã khai báo tất cả các giao dịch của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch cao cấp hơn với hệ thống giao dịch đã phát triển, chỉ cần kiểm tra lại hệ thống và nhận được những kết quả đó. Tuy nhiên, công thức Kelly giả định rằng bạn giao dịch giống như cách bạn đã giao dịch trong quá khứ.

Xem thêm: Tố Uyên Lưu Minh Vũ – Ba Người Đẹp Lưu Quang Vũ Trong Thơ Lưu Quang Vũ

*

Cách sử dụng công thức Kelly Tính “W” – xác suất chiến thắng. Để làm điều này, hãy chia số lượng giao dịch trả về số tiền dương cho tổng số giao dịch của bạn (cả tích cực và tiêu cực). Con số này càng tốt, càng trên 0.50 càng tốt. Tính “R” – tỷ lệ thắng / thua. Làm điều này bằng cách chia mức tăng trung bình của các giao dịch tích cực cho mức lỗ trung bình của các giao dịch tiêu cực. Bạn nên có một số lớn hơn một nếu lợi nhuận trung bình của bạn lớn hơn mức lỗ trung bình của bạn. Kết quả của ít hơn một có thể kiểm soát được miễn là số lượng giao dịch thua lỗ vẫn còn nhỏ. Nhập các số này vào công thức Kelly ở trên. Ghi lại tỷ lệ phần trăm Kelly được trả về bởi phương trình.

Kết quả của phương pháp quản lý vốn của Kelly

*

Kết quả của phương pháp quản lý vốn của Kelly

Tỷ lệ phần trăm (một số nhỏ hơn một) mà phương trình tạo ra đại diện cho kích thước của các vị trí bạn nên thực hiện. Ví dụ: nếu tỷ lệ Kelly là 0,05, bạn nên chiếm vị trí 5% ở mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Về bản chất, hệ thống này cho bạn biết bạn nên đa dạng hóa bao nhiêu.

Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu một số ý thức chung. Một quy tắc cần ghi nhớ, bất kể tỷ lệ Kelly có thể cho bạn biết thế nào, là cam kết không quá 20% đến 25% vốn của bạn cho một vốn chủ sở hữu. Phân bổ nhiều hơn mức này mang lại rủi ro đầu tư cao hơn nhiều so với mức mà hầu hết mọi người nên chấp nhận.

Tiêu chí Kelly có hoạt động không?

Công thức Kelly được tính toán dựa trên các thuật toán toán học thuần túy nên có thể khẳng định rằng nó mang tính khoa học. Tuy nhiên, một số người có thể đặt câu hỏi liệu phép toán này, ban đầu được phát triển cho điện thoại, sẽ hoạt động trên thị trường tài chính hay đấu trường cờ bạc?

*

Hiệu quả trong công thức Kelly

Bằng cách hiển thị mức tăng trưởng mô phỏng của một tài khoản nhất định dựa trên toán học thuần túy, biểu đồ vốn chủ sở hữu có thể chứng minh tính hiệu quả của hệ thống này. Nói cách khác, hai biến phải được nhập chính xác và phải giả định rằng nhà đầu tư có thể duy trì hiệu suất như vậy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Driver Bluetooth Cho Laptop, Cách Cài Bluetooth Cho Laptop

Không có hệ thống quản lý tiền nào là hoàn hảo. Hệ thống này sẽ giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả, nhưng có nhiều điều mà nó không thể làm được. Nó không thể chọn cổ phiếu chiến thắng cho bạn hoặc dự đoán một sự sụp đổ thị trường đột ngột (mặc dù nó có thể giúp bạn phân tán rủi ro). Luôn có một số lượng “may mắn” hoặc ngẫu nhiên nhất định trên thị trường có thể thay đổi lợi nhuận của bạn.

Kết luận

Công thức Kelly Nó không thể đảm bảo rằng bạn sẽ luôn thu được lợi nhuận ngoạn mục, nhưng nó có thể giúp bạn hạn chế thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận của mình, thông qua việc đa dạng hóa hiệu quả. Kelly Criterion là một trong những mẫu đồng hồ hàng hiệu, đáng để bạn quan tâm.

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment