NEW Backtesting Là Gì – Hướng Dẫn Backtest Ea Trên Mt4

Kính thưa đọc giả. Today, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về Backtesting Là Gì – Hướng Dẫn Backtest Ea Trên Mt4 bằng nội dung Backtesting Là Gì – Hướng Dẫn Backtest Ea Trên Mt4

Đa phần nguồn đều đc update ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn riêng tư để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối muốn thành công trên thị trường cần phải phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả. Chiến lược này cần được tối ưu hóa theo thời gian, không phải một sớm một chiều. Chiến lược giao dịch của bạn có thể không hoạt động theo cách bạn muốn ngay từ đầu. Và để hoàn thiện nó, bạn phải kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình để có bức tranh rõ ràng hơn về cách nó hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau. Thử nghiệm và kiểm tra lại các chiến lược giao dịch này còn được gọi là Backtesting. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Backtesting, các hoạt động và ý nghĩa của nó trong giao dịch Forex.

Bạn đang xem: Backtesting là gì?

Backtesting là gì?

Backtesting là quá trình kiểm tra lại các quy tắc giao dịch của nhà đầu tư so với dữ liệu trong quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể đánh giá và kiểm tra xem chiến lược đầu tư của họ có hoạt động hay không, rủi ro / phần thưởng và cách thức hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, trước khi mạo hiểm với bất kỳ khoản vốn thực nào.

Các thử nghiệm ngược được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo với các nhà giao dịch rằng chiến lược này về cơ bản có lợi nhuận khi được triển khai trên thực tế. Ngược lại, các thử nghiệm mang lại kết quả không tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc từ chối thực hiện chiến lược.

Thời gian tốt nhất để làm ngược lại là 10 hoặc 15 năm trước. Thực hiện backtest trong khoảng thời gian ngắn hơn chỉ có thể nắm bắt được một giai đoạn thị trường chẳng hạn như thị trường xu hướng và nếu chiến lược của bạn là chiến lược theo xu hướng, nó sẽ mang lại kết quả rất tốt trong trường hợp đó. Tuy nhiên, nếu thị trường đi ngang, bạn có thể mất một phần lớn tài khoản giao dịch của mình.

Vai trò của Backtesting trong giao dịch ngoại hối

Backtesting đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch. Backtesting có thể cung cấp một số dữ liệu thống kê có giá trị cho hệ thống giao dịch, bao gồm:

Lãi và lỗ ròng: Tỷ lệ lãi ròng hoặc lỗ ròng Đo lường mức độ biến động: Lãi tài khoản tối đa và tỷ lệ lỗ tối đa Tỷ lệ trung bình: Tỷ lệ lãi và lỗ bình quân Đòn bẩy: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận hàng năm: Tỷ suất lợi nhuận một năm Lợi tức điều chỉnh theo rủi ro: Tỷ lệ lợi nhuận được đặt trong bối cảnh rủi ro

Phân loại kiểm tra lại

Tự động kiểm tra lại

Backteting tự động liên quan đến việc tạo ra một chương trình tự động mã nguồn mở sẽ thực hiện vai trò backteting các giao dịch cho bạn, chẳng hạn như Chuyên gia cố vấn (EA).

Thông thường, phần mềm Backtest sẽ hiển thị 2 cửa sổ chính. Cửa sổ đầu tiên cho phép nhà giao dịch tùy chỉnh các thông số của chiến lược giao dịch để thử nghiệm. Dưới đây là ví dụ minh họa về việc sử dụng phần mềm Backtest trên nền tảng Amibroker.

*

Cửa sổ thứ hai là báo cáo kết quả thử nghiệm thực tế. Tại đây bạn có thể tìm thấy các số liệu thống kê được đề cập ở trên.

*

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều chứa các yếu tố tương tự. Một số chương trình phần mềm cao cấp cung cấp các chức năng bổ sung như định cỡ vị trí tự động, tối ưu hóa và các tính năng nâng cao khác. Tuy nhiên, để tạo EA, bạn cần có kiến ​​thức cần thiết để tạo hoặc mua chương trình. Điều này khá tốn thời gian và tiền bạc, đồng thời không tăng thêm trải nghiệm giao dịch cho người dùng. Do đó, phần mềm Backtest tự động thường không được khuyến khích sử dụng mà thay vào đó là giải pháp kiểm tra thủ công.

Backtest thủ công

Backtesting thủ công là khi bạn cuộn biểu đồ trên nền tảng giao dịch của mình về các giai đoạn trước theo cách thủ công. Và đây là cách tốt nhất để xem chiến lược của bạn sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Kim Chi Hải Sản Chuẩn Hàn Thơm Ngon, Phong phú

Có bốn bước khi sao lưu một chiến lược giao dịch theo cách thủ công:

Bước 1: Mở biểu đồ của cặp tiền tệ mà bạn muốn thử nghiệm chiến lược. Tốt nhất nên chọn từng cặp để phân tích. Áp dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần thiết, sau đó điều chỉnh khung thời gian cho biểu đồ.

Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và thiết lập giao dịch tại chỗ theo cách bạn muốn.

Bước 3: Sau khi tìm thấy thiết lập giao dịch phù hợp cho chiến lược, hãy ghi chú chi tiết về những giao dịch tiềm năng đó. Bạn nên ghi rõ ràng ngày tháng, điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời và những thông tin khác mà bạn cho là cần thiết.

Bước 4: Lặp lại quy trình cho đến khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch hiệu quả khác và tiếp tục quay lại bước 3.

Khi bạn có được các giao dịch tiềm năng (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Excel để lập danh sách), bạn có thể dễ dàng tính toán tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch của mình.

Nếu chiến lược của bạn không hoạt động tốt trong giai đoạn thử nghiệm, hãy xem xét thay đổi từng biến số dựa trên quan sát của bạn, lặp lại quy trình cho đến khi xuất hiện một chiến lược tiềm năng.

Thử nghiệm chiến lược giao dịch thủ công đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng, nó sẽ mang lại một ý tưởng tốt cho một giao dịch với tỷ lệ thành công cao. Không chỉ vậy, kiểm tra thủ công còn giúp tăng hiểu biết thị trường của bạn và cho phép bạn thực hành khả năng xác định giá cả đầu vào và đầu ra.

Những lưu ý khi tập Backtesting

Nên sử dụng Backtesting trong khung thời gian dài, bao gồm nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Một chiến lược giao dịch được thử nghiệm tốt với thị trường ngoại hối không có nghĩa là nó sẽ hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán. Thị trường luôn có xu hướng thay đổi. Do đó, một chiến lược có kết quả backtest tốt không có nghĩa là nó cũng tạo ra tỷ lệ thành công trong tương lai. Do đó, mỗi chiến lược nên đi kèm với một cách tiếp cận quản lý rủi ro hợp lý.

Xem thêm: Danh Sách Các Món Bánh Được Yêu Thích Nhất Tại Việt Nam, 50 Món Tráng Miệng Ngon Nhất Thế Giới

Trên đây là những kiến ​​thức cần biết về backtesting. Backtesting đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng hệ thống và chiến lược giao dịch. Vì vậy, đây là một kỹ năng mà mọi nhà giao dịch cần phải thành thạo. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn.

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment